关于关于资产组合风险监控的关键风险指标的题目有哪些，“关于资产组合风险监控的关键风险指标”的答案是什么。

1、关于资产组合风险监控的关键风险指标，下列说法错误的是（ ）。

• A：贷款迁徙率指标主要指正常及关注类贷款迁徙率
• B：不良资产率一般是指可疑类和损失类贷款之和与信贷资产总额之比
• C：不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例
• D：风险管理运营效率指标主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等

答 案：B

解 析：不良资产率，一般是指不良资产（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）与信贷资产总额之比。

2、关于资产组合风险监控的关键风险指标的描述,错误的是(     )。

• A：不良贷款拨备覆盖率准备金占不良贷款余额的比例
• B：不良资产率,一般是指不良资产(可疑类贷款加损失类贷款)与资产总额之比
• C：为了对信用风险管理策略的执行情况进行监控,需要统计分析风险管理运营效率指标
• D：正常及关注类贷款迁徙率=(初期正常贷款中转为不良贷款的余额+关注类贷款转为不良贷款的余额)∕(初期正常类贷款余额﹢关注类贷款余额)

答 案：

3、如果β﹥1，表明（）

• A：单项资产的系统风险与市场投资组合的风险情况一致
• B：单项资产的系统风险大于市场组合的风险
• C：单项资产的系统风险小于市场组合的风险
• D：单项资产的系统风险与市场组合的风险没有关系

答 案：

4、当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）

• A：最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
• B：最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
• C：最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
• D：最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

答 案：

5、投资组合理论出现以后，风险指（）。

• A：投资组合的全部风险
• B：单个资产的风险
• C：投资组合的系统风险
• D：投资组合的非系统风险

答 案：

6、当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。 

• A：最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
• B：最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
• C：最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应合
• D：最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

答 案：

7、下列关于系统风险的阐述正确的是（）

• A：系统风险影响了所有资产
• B：不能通过资产组合而消除
• C：系统风险对各项资产的影响并不是完全相同的
• D：衡量系统风险的指标是β系数

答 案：

8、资产组合风险覆盖等风险主题（）

• A：产品风险
• B：集中度风险
• C：区域风险
• D：宏观经济风险
• E：行业风险

答 案：

9、下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。

• A：不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
• B：投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
• C：当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
• D：投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

答 案：

10、下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有()。

• A：投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
• B：不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
• C：投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
• D：当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合

答 案：

11、商业银行在操作风险管理中，业务部门所承担的职责是（）

• A：制定操作风险战略和政策
• B：监控业务的关键风险指标，并确定风险责任的承担者
• C：监督并检查各项风险管理措施的落实情况
• D：落实各项操作风险控制措施

答 案：

12、下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（　　）。

• A：某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
• B：某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险
• C：某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险
• D：某项资产的β系数不可能为负数

答 案：

13、资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）

• A：某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0
• B：某资产的β＜0，说明此资产无风险
• C：某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
• D：某资产的β＞1，说明该资产的系统风险大于整个市场组合的平均风险

答 案：

14、关键风险指标指标通常包括()

• A：交易量
• B：员工水平
• C：技能水平
• D：客户满意度
• E：市场变动

答 案：

15、关键风险指标包括（）

• A：交易量
• B：地区数量
• C：技能水平
• D：市场变动
• E：员工水平

答 案：

16、证券市场线描述的是( )。

• A：证券的预期收益率与其总风险的关系
• B：
• C：市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
• D：
• E：证券收益与市场组合收益的关系
• F：
• G：由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

答 案：

17、已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（）

• A：该资产的风险小于市场风险
• B：该资产的风险等于市场风险
• C：该资产的必要收益率为15%
• D：该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

答 案：

18、通过资产组合降低风险的关键是选择正相关或者是相互独立的资产

答 案：错

19、（）反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系

• A：资本市场线
• B：收益曲线
• C：证券市场线
• D：有效市场线

答 案：

20、关于证券市场线和资本市场线，下列说法正确的是（　　）。

• A：资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
• B：证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
• C：证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
• D：资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系

答 案：