2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》5月5日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

2、商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。

3、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

4、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

单选题

1、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）  

• A：声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设
• B：声誉风险管理应主要针对员工言行和理财产品
• C：声誉风险管理应尽可能覆盖商业银行的各种行为
• D：声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体

答 案：C

解 析：2009年8月，银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

2、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( )。

• A：资产风险管理模式阶段
• B：负债风险管理模式阶段
• C：资产负债风险管理模式阶段
• D：全面风险管理模式阶段

答 案：D

解 析：金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，商业银行风险管理理念和技术有了新的提升，对金融风险的认识更加深入，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行风险管理，这一阶段是全面风险管理模式阶段，所以D项正确。

3、（）是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

• A：间接国别风险
• B：传染风险
• C：货币风险
• D：主权风险

答 案：C

解 析：货币风险是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

4、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1．9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于（）区间。

• A：(1．8750，1．9250)
• B：(1．8000，2．0000)
• C：(1．8500，1．9500)
• D：(1．8250，1．9750)

答 案：A

多选题

1、以下说法中，正确的有（　　）。

• A：违约概率即通常所称的违约损失的概率
• B：违约概率和违约频率不是同一个概念
• C：违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
• D：违约频率是分析模型作出的事前预测
• E：违约频率可作为内部评级的直接依据

答 案：BC

解 析：违约概率和违约频率不是同一个概念。违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。所以，选项B.C的叙述是正确的。选项A.D.E的叙述是不正确的。

2、下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有（）。

• A：行业盈亏系数越低，说明行业风险越大
• B：行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求
• C：行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
• D：行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好
• E：行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

答 案：BE

解 析：考生在对某个概念不清晰的时候，要学会联想其他类似概念，比如A项，如果不知道行业盈亏系数和行业风险的关系，可以联想其他相关系数的特征。一般来说，系数越低，两者的相关性越小，风险也就越小，因此可以大胆推断行业盈亏系数越低，行业风险越小。B项产销率高，说明销售情况好；C项销售利润率是一个比较简单的指标。另外，这个选项中用了“最”这个字，考生要加倍注意，十有八九是错误选项。事实上，行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标。D项资本积累率越低，我们可以认为这个行业挣的钱越来越少，不可能是潜力好的标志。行业资本积累率越高，说明发展潜力越好。