2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》5月4日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

答 案：错

解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

2、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

3、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

4、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

单选题

1、下列关于资本的说法，正确的是（　　）

• A：经济资本也就是账面资本
• B：会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
• C：经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
• D：监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

答 案：C

2、根据2017年《巴塞尔III最终方案》，某商业银行操作风险计量岗工作人员采用新标准法计量操作风险资本时，算出业务规模（BI）为400亿欧元，BI范围及对应的边际系数如下表所示，则该行的业务规模参数（BIC）为（）  

• A：53.7
• B：72
• C：62.7
• D：60

答 案：C

解 析：10*12%+290*15%+100*18%=62.7

3、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（　　）

• A：总收益互换
• B：信用违约互换
• C：信用联动票据
• D：信用价差衍生产品

答 案：D

解 析：答案为D。信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。

4、使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）严格的程序。

• A：违约风险模型和模型独立控制
• B：技术风险模型和模型独立预测
• C：系统风险模型和模型独立操作
• D：操作风险模型和模型独立验证

答 案：D

多选题

1、下列对反向压力测试描述正确的有（）。  

• A：反向压力测试是传统压力测试的补充手段
• B：反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景
• C：反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
• D：反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
• E：反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

答 案：ABD

解 析：反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。按照施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注:一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。

2、商业银行的战略风险主要体现在（）。  

• A：整个战略实施过程的质量无法保证
• B：政治、经济和社会环境发生变化
• C：商业银行战略目标缺乏整体兼容性
• D：实现战略目标所需要的资源匮乏
• E：为实现战略目标而制定的经济战略存在缺陷

答 案：ACDE

解 析：商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在以下方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。