2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月22日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

3、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列（）不是这种风险的表现。

• A：缺乏足够的后援／替代人员
• B：相关信息缺乏共享和文档记录
• C：雇员成本增加
• D：缺乏岗位轮换机制

答 案：C

解 析：核心雇员流失体现商业银行为对关键人员过度依赖的风险，包括缺乏足够的后援／替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等，所以ABD项内容正确．C硕内容错误。

2、商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()。  

• A：固有风险
• B：非系统性风险
• C：系统性风险
• D：剩余风险

答 案：D

解 析：风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险。固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。控制措施是银行通过建立良好的内部控制机制和有效的内部控制手段，以保证充分识别经营过程中的固有风险，并对已识别风险及时进行适当控制。

3、CreditMetrics的说法错误的是( )。

• A：CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
• B：CreditMetrics模型的原理是信用等级变化分析
• C：CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
• D：CreditMetrics模型组合的违约率遵从泊松过程

答 案：D

解 析：本题考察的是Credit MetriCs模型的主要内容及其应用。CreditMetriCs 模型的原理是信用等级变化分析；Credit MetriCs模型是从资产组合的角度来看待信用风险的；Credit MetriCs模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A.B.C正确。Credit Risk+模型认为组合的违约率遵从泊松过程，所以D项错误。

4、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

• A：对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
• B：信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
• C：衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
• D：从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

答 案：D

解 析：对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在子信用担保，贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。因此可排除ABC选项。随着现代金融环境的变化和风险管理技术的发展，传统的信用风险的含义已经不能充分反映现代信用风险及其管理的性质与特点。例如，从投资组合的角度出发，投资组合不仅会因为交易对手(包括借款人、债券发行者和其他交易合约的交易对手)的直接违约而发生损失，而且，交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失，2007年爆发的美国次贷危机就充分说明了这一点。A选项正确。

多选题

1、下列关于监事会职责的说法．正确的有( )。

• A：监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
• B：监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系
• C：监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评
• D：跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作
• E：监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

答 案：ABCD

解 析：高级管理层负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，所以E项错误；A.B.C.D均是监事会的职责。

2、战略风险管理的作用包括（　　）。

• A：能够最大限度地避免经济损失
• B：能够确保产品和服务的溢价水平
• C：强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
• D：能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
• E：能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

答 案：ACE

解 析：能够确保产品和服务的溢价水平、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失是声誉风险管理的作用。