2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》5月26日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉。

答 案：对

解 析：恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。

3、期权合约的持有者只有权利，没有义务。

答 案：对

4、权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法（）

答 案：对

解 析：权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法

单选题

1、20世纪70年代，商业银行进入（ ）。

• A：资产负债风险管理模式阶段
• B：资产风险管理模式阶段
• C：全面风险管理模式阶段
• D：负债风险管理模式阶段

答 案：A

解 析：商业银行风险管理模式大致经历了四个发展阶段：（1）20世纪60年代以前，资产风险管理模式阶段；（2）20世纪60年代，负债风险管理模式阶段；（3）20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段（选项A正确）；（4）20世纪80年代以后，全面风险管理阶段。

2、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币()。  

• A：10万元
• B：1万元
• C：5千元
• D：5千万

答 案：B

解 析：商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于1万元人民币。

3、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。

• A：债务人评级
• B：债项评级
• C：不良贷款评级
• D：贷款评级

答 案：B

解 析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

4、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。  

• A：资本资产定价
• B：套利定价
• C：欧式期权定价
• D：投资组合原理

答 案：C

解 析：利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具1973年，费雪·布莱克(FischerBlack)、迈伦·斯科尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

多选题

1、2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）  

• A：对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%
• B：公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重
• C：新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重
• D：银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA
• E：修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题

答 案：CDE

解 析：2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法(即权重法)的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。在风险权重校准方面，增加了风险权重档次，适当提高了风险敏感性，主要风险暴露的修订如下。 (1)银行风险暴露。银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露。外部评估法是根据外部评级结果，对应20%-150%五档不同风险权重。标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况，将交易对于分成A、B、C三个等级，分别适用40%、75%和150%的风险权重。 (2)房地产风险暴露。新设房地产风险暴露类型，根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重。具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。 (3)公司风险暴露。细分一般公司、投资级公司和中小企业三类，分别适用100%、65%和85%的风险权重。 (4)表外贷款承诺。对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF)为10%;其他贷款承诺的信用转换系数为40%。 (5)零售风险暴露。一般零售风险暴露为75%，其中对于符合条件(一年内未发生过逾期的)的信用卡为45%。  

2、下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有（）  

• A：抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
• B：抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
• C：抵押中的债权人为抵押权人、质押中的债权人为质权人
• D：担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
• E：担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

答 案：CE

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。 质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。 抵押物和质押物都可以是第三人的财产。 抵押物、质押物均由债务人或者第三人提供担保；担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。