2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》5月4日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度是降低风险策略。

答 案：对

3、打分卡方法可以覆盖部分实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。（ ）

答 案：错

解 析：该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。

4、对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。

答 案：对

单选题

1、新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业银行产生（）的风险。  

• A：损失
• B：破产
• C：违约
• D：盈利

答 案：A

解 析：信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

2、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得()，比巴塞尔委员会的要求()个百分点。  

• A：低于4%，高1
• B：高于3%，低0.5
• C：高于4%，低0.5
• D：低于3%，高1

答 案：A

解 析：《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。

3、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是( )。

• A：具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订
• B：信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
• C：进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险
• D：战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

答 案：D

解 析：D项，战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值().  

• A：增加33.02亿元
• B：减少33.17亿元
• C：减少33.02亿元
• D：增加33.17亿元

答 案：B

解 析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①ΔVA=-[DAΧVAΧΔy/（1＋y）]=-6×2000×0.5%/（1＋4%）≈-57.69（亿元）；②ΔVL=-[DLΧVLΧΔy/（1＋y）]=-3×1700×0.5%/（1＋4%）≈=-24.52（亿元）；③ΔVA－ΔVL=-57.69+24.52=-33.17（亿元），即商业银行的整体价值减少了33.17亿元。

多选题

1、商业银行对公司客户进行财务分析时，下列指标属于营运能力指标的有（）  

• A：销售收入增长率
• B：债务本息偿还保障倍数
• C：总资产周转率
• D：现金支付能力
• E：应收账款周转率

答 案：CE

解 析：营运能力指标。包括总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。A是增长能力指标，B、D是偿债能力指标，

2、下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（　　）

• A：借款人的个人品德
• B：企业的资本金
• C：借款人未来现金流量的变动趋势
• D：借款人提供的抵押品价值
• E：借款人的利率水平

答 案：ABCDE