2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》11月20日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

答 案：对

3、在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。( )

答 案：对

4、在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对预期损失一样。

答 案：错

解 析：在流动性组合管理中，银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲，用来应对潜在的流动性危机，就像银行需要建立资本缓冲应对非预期损失一样。

单选题

1、下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）。  

• A：与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
• B：支持出口信用保险公司投保客户的境外项目
• C：要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
• D：要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履约保函

答 案：B

解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到: 第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。 第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。 第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。 第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。 第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。 第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。 第七，合同中增加保护条款旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。 第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。 第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。  

2、下列不属于商业银行代理业务操作风险的是（)。  

• A：通过代理收付款业务进行洗钱活动
• B：内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入
• C：未获得客户允许代理扣划资金或进行交易
• D：代客理财产品由于市场利率变动而造成损失

答 案：D

3、二项分布在风险管理中，假设随机变量X服从参数为n，p的二项分布，下列表述错误的是()  

• A：二项分布是连续型随机变量的概率分布
• B：二项分布的数学期限E(x)=np
• C：伯努利分布是二项分布的特殊情况
• D：二项分布的方差D(x)=np(1-p)

答 案：A

解 析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。  

4、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()  

• A：市场风险
• B：信用风险
• C：声誉风险
• D：操作风险

答 案：A

解 析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。

多选题

1、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有()  

• A：相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大
• B：风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性
• C：银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大
• D：相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加
• E：风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量

答 案：ACDE

解 析：风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，所以B项只考虑不同类型风险的相关性是错误的。

2、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。  

• A：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
• B：因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露
• C：因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
• D：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露
• E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露

答 案：ABD

解 析：风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。 商业银行对客户的风险暴露包括：（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露；而选项C描述的表外。（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露；而选项E描述的银行账簿。（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；（6）其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。